Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Porazí umelá inteligencia ľudí v súboji o to, kto bude mať navrch na finančných trhoch?

Ján Sípos FinTech Poslať

Rýchly vývoj rôznych druhov umelej inteligencie, ako sú ChatGPT či Alphabet BardAI, už spôsobil veľké vlny aj na finančných trhoch. Teraz prichádza nová štúdia, ktorá naznačuje, že jedného dňa budú tieto programy možno schopné obchodovať na trhoch úplne samostatne. Stále však ide o beh na dlhé trate. Obchodníci z Wall Street však upozorňujú, že vysoko kvalifikovaných ľudí modernými technológiami nahradiť nemienia.

Umelá inteligencia rýchlo napreduje vo vývoji

Foto: Shutterstock

Cieľom sú vyššie zisky

Investičný priemysel už dlho využíva algoritmy a kvantitatívne obchodné programy, aby čo najviac zvýšil svoje zisky. Nedávne prelomové objavy v oblasti umelej inteligencie však otvárajú nové možnosti.

Hoci budúcnosť, v ktorej umelá inteligencia bude sama riadiť toky peňazí, je pravdepodobne vzdialená ešte mnoho rokov, štúdia dvoch akademikov z Južnej Kórey ukazuje, že ChatGPT je už teraz lepším správcom investičného portfólia, hoci je „neprofesionál“.  

80941

Pomoc amatérom aj profesionálom

Štúdia s názvom Môže ChatGPT zlepšiť investičné rozhodovanie? zistila z pohľadu riadenia portfólia, že schopnosť ChatGPT vybrať si zo súboru aktív prekonala náhodný výber na základe ukazovateľov rizikovo upravenej návratnosti a diverzifikácie.

Drobní investori, najmä tí, ktorí môžu byť nedostatočne vzdelaní alebo zle informovaní, môžu mať prospech z takejto demokratizácie riadenia portfólia,“ konštatujú autori štúdie Hyungjin Ko a Jaewook Lee.

„Okrem toho môžu profesionálni portfólio manažéri zvýšiť svoju produktivitu tak, že kým sa budú venovať dôležitejším úlohám, ChatGPT im bude pomáhať pri výbere tých najvhodnejších aktív do daného portfólia,“ uvádzajú ďalej.

Robotickí poradcovia môžu byť užitoční

Podľa výskumníkov prvé výsledky ukázali, že ChatGPT by sa mohol používať ako „kopilot“ pre investorov, ale nie ako „prorok“. Takzvaní robotickí poradcovia sa už aj v súčasnosti využívajú v mnohých maloobchodných maklérskych spoločnostiach. Napríklad banka Morgan Stanley už má chatbota na báze OpenAI, ktorý jej pomáha pri investičných rozhodnutiach.

Parametre experimentu

Štúdia, ktorá zatiaľ čaká na odborné posúdenie recenzentov, prebiehala nasledovne: výskumníci vytvorili univerzum 20 akcií s veľkou kapitalizáciou z rôznych sektorov amerického trhu a po päť aktív z kategórií kryptomien, komodít, mien a dlhopisov.

Potom spustili 10-tisíc simulácií, v ktorých požiadali ChatGPT, aby vybral rôzny počet dostupných aktív na vytvorenie portfólia. Spätný test údajov ukázal, že výbery umelej inteligencie vytvorili diverzifikovanejšie portfólio s menej korelovanými aktívami ako náhodný výber.

Positive

Partner témy

 

ChatGPT z Wall Street

Spoločnosti pôsobiace na Wall Street používajú tiež automatizované algoritmy, a to najmä na riešenie úloh, ako je umiestňovanie obchodov a riadenie rizík. Investori však zatiaľ s umelou inteligenciou nedosiahli zásadný pokrok.

Jonathan Larkin, výkonný riaditeľ spoločnosti Columbia Investment Management, ktorá spravuje 13 miliárd dolárov pre Columbia University, a investuje v rôznych fondoch pre denník Wall Street Journal, skonštatoval: „Pokrok v aplikovaní umelej inteligencie, pokiaľ ide o investovanie, je stále obmedzený, hoci inovácie v oblasti jazykového modelovania by to mohli v nadchádzajúcich rokoch zmeniť.“

80862

Špecifiká hedžovej umelej inteligencie

Investori sa v súčasnosti musia spoliehať na obmedzenejšie súbory údajov ako tie, ktoré sa používajú na vývoj chatbota ChatGPT. Tento chatbot je totiž modelom, ktorý je založený na 175 miliardách parametrov, ktorý využíva vyše storočnú históriu textu, teda údaje z kníh, časopisov či internetu.

Hedžové fondy však musia „trénovať“ svoje vlastné obchodné systémy pomocou cien a iných trhových údajov, ktoré sú špecifické. Trhové údaje sú totiž iné ako jazykové dáta, je ťažšie ich použiť na vysvetlenie alebo predpovedanie trhových pohybov.

Inými slovami, zisky, dynamika akcií, sentiment investorov a ďalšie finančné údaje len čiastočne vysvetľujú pohyby akcií. Výsledkom je, že modely strojového učenia dokážu identifikovať korelácie v rôznych trhových údajoch, ale nie sú schopné predpovedať budúce pohyby akcií.

Na rozdiel od jazykov sa trhy môžu rýchlo meniť – spoločnosti menia stratégie, noví lídri robia radikálne rozhodnutia a ekonomické či politické prostredie sa náhle mení, čo sťažuje obchodovanie pomocou modelov založených na historických, dlhodobých dátových trendoch.

79875

Chybovosť stojí peniaze a povesť

ChatGPT je na jednej strane nepochybne pôsobivá technológia, no stále robí chyby, ktoré by investorov mohli stáť mnoho peňazí aj povesť. Toto podnikanie celkom jasne zahŕňa súperenie s rivalmi, ktorí chcú pripravení využiť každú chybu svojich sokov, a práve tento aspekt môže sťažovať investovanie pomocou umelej inteligencie. Podľa odhadov sa táto technológia môže stať významným pomocníkom správcov hedžových fondov, no len ťažko ich nástupcom.

„Existuje veľmi dobrý dôvod, prečo firmy, ako Renaissance a D. E. Shaw, stále zamestnávajú toľko doktorandov. Ľudia sú totiž stále nevyhnutní na trhoch, ktoré sú náročné na vnímanie, a hlavne podliehajú spätnej väzbe ľudského správania,“ vyhlásil výkonný riaditeľ finančno-technologickej spoločnosti Proven Richard Dewey.

logo
Prečítajte si tiež:
29.3.2024 Redakcia FinReport

Kryptoveľmoci: Najvyššiu mieru vlastníctva kryptomien majú v Turecku, Thajsku a v Argentíne

Adopcia kryptomien v celosvetovom meradle neustále rastie. V roku 2024 sa očakáva, že medzi vlastníkmi kryptomien celosvetovo pribudne okolo 160 ...

29.3.2024 Redakcia FinReport

Pav Gill: Whistleblower z kauzy Wirecard spustil novú oznamovaciu platformu Confide

Muž, ktorý pomohol odhaliť machinácie predchádzajúc „strate“ 1,9 miliardy eur a krachu nemeckej finančnej spoločnosti Wirecard, má nový ...

28.3.2024 Zuzana Fryč

Ako postupovať pri dopravnej kolízii a ako si uplatniť škodu v poisťovni?

Na Slovensku sa každoročne stanú tisíce dopravných nehôd, ku ktorým je nevyhnutné privolať políciu a aktívne s ňou spolupracovať. Okrem ...

28.3.2024 Redakcia FinReport

Daňové úrady posilňujú podporu a predlžujú úradné hodiny

Posilnené podateľne, dlhšie otvorené daňové úrady a možnosť „drive in“. Daňové úrady po celom Slovensku budú posledné dva dni, ...

28.3.2024 Redakcia FinReport

Pohonné látky pred Veľkou nocou výrazne zdraželi

Spotrebiteľské ceny oboch druhov benzínov pred veľkonočnými sviatkami stúpli. Dosiahli najvyššiu úroveň za posledných 20 týždňov. ...

28.3.2024 Redakcia FinReport

Priemyselným výrobcom klesli ceny najvýraznejšie za 12 rokov

Výrobné ceny priemyselných výrobcov sa vo februári 2024 prepadli o viac ako 15 %. Najvýraznejší vplyv na celkový výsledok mali o tretinu ...

28.3.2024 Redakcia FinReport

Vďaka lotérii Mega Milllions je na svete o jedného miliardára viac

Americká lotéria s priliehavým názvom Mega Millions stvorila ďalšieho dolárového miliardára. Zatiaľ neznámy šťastlivec si totiž odnesie ...

25.3.2024 Redakcia FinReport

Posvietia si na príjmy z investovania do kryptomien

O čoraz širšej akceptácii kryptoaktív vo svete financií svedčia aj legislatívne aktivity, ktoré legalizujú a upravujú ich existenciu a ...

25.3.2024 Redakcia FinReport

Revolut prináša plne digitálnu eSIM telefónnu kartu eliminujúcu poplatky za roaming

Neobanka Revolut uvádza na trh eSIM karty, ktoré sa majú stať riešením, ako sa v zahraničí vyhnúť neočakávaným poplatkom za služby ...

22.3.2024 Zuzana Fryč

Ako sa vyhnúť pokutám pri finančnom sprostredkovaní na diaľku?

Technologický vývoj v posledných rokoch, ako aj viaceré ďalšie udalosti, urýchlili poskytovanie finančných služieb na diaľku. Pri ...

19.3.2024 Robert Juriš

Na plošné využívanie okamžitých platieb si počkáme až do októbra 2025

Okamžité platby sú opäť o krok bližšie k rozšíreniu sa do všetkých bánk pôsobiacich v eurozóne. Úradný vestník Európskej únie dnes ...

18.3.2024 Redakcia FinReport

Bitcoin ukázal svoju pravú tvár, jeho hodnota klesla o 9-tisíc dolárov

Najsilnejšia kryptomena na trhu – bitcoin opäť ukázala svoju pravú tvár. Po niekoľkonásobnom prekonaní rekordnej hodnoty za jeden token ...

15.3.2024 Martin Jamnický

Ako nenaletieť pri nákupe na sociálnych sieťach, všímajte si signály a detaily

Podvodníci na internete sú stále rafinovanejší a aj malá chvíľka nepozornosti vás môže vyjsť draho. Pri inzercii či nákupe na ...

14.3.2024 Martin Jamnický

Dogecoinu sa mimoriadne darí. Mesačný objem obchodov prekročil 100 miliárd dolárov

Začiatok tohto roku je „zaujímavý“ nielen pre najväčšie kryptomeny na trhu na čele so svojím lídrom bitcoinom, ktorý dosiahol svoje ...

13.3.2024 Redakcia FinReport

Bitcoin dosiahol svoje ďalšie maximum na úrovni 73-tisíc dolárov za token

Najväčšia kryptomena na trhu bitcoin stále napreduje vo svojom raste. Dnes prekonal hranicu 73-tisíc dolárov za token a predpokladá sa, že ...

13.3.2024 Redakcia FinReport

Neobanka Revolut chce mať na konci tohto roka 50 miliónov klientov

Neobanka Revolut, ktorá v súčasnosti obsluhuje približne 35 miliónov klientov, ohlásila mohutné investície do reklamy a predaja. Do konca ...

13.3.2024 Robert Juriš

Vývoj digitálneho dolára stagnuje, zaostáva za jüanom aj eurom

Vývoj amerického digitálneho dolára zaostáva za vývojom digitálnych mien iných krajín, pričom o podobný projekt sa usilujú takmer všetky ...

11.3.2024 Redakcia FinReport

Bitcoin opäť prepísal históriu, dostal sa cez hranicu 70-tisíc dolárov za token

Najsilnejšia kryptomena na svete stále rastie. Bitcoin sa na sklonku uplynulého týždňa po prvý raz dostal cez hranicu 70-tisíc dolárov. ...

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay