Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Porazí umelá inteligencia ľudí v súboji o to, kto bude mať navrch na finančných trhoch?

Ján Sípos FinTech Poslať

Rýchly vývoj rôznych druhov umelej inteligencie, ako sú ChatGPT či Alphabet BardAI, už spôsobil veľké vlny aj na finančných trhoch. Teraz prichádza nová štúdia, ktorá naznačuje, že jedného dňa budú tieto programy možno schopné obchodovať na trhoch úplne samostatne. Stále však ide o beh na dlhé trate. Obchodníci z Wall Street však upozorňujú, že vysoko kvalifikovaných ľudí modernými technológiami nahradiť nemienia.

Umelá inteligencia rýchlo napreduje vo vývoji

Foto: Shutterstock

Cieľom sú vyššie zisky

Investičný priemysel už dlho využíva algoritmy a kvantitatívne obchodné programy, aby čo najviac zvýšil svoje zisky. Nedávne prelomové objavy v oblasti umelej inteligencie však otvárajú nové možnosti.

Hoci budúcnosť, v ktorej umelá inteligencia bude sama riadiť toky peňazí, je pravdepodobne vzdialená ešte mnoho rokov, štúdia dvoch akademikov z Južnej Kórey ukazuje, že ChatGPT je už teraz lepším správcom investičného portfólia, hoci je „neprofesionál“.  

80941

Pomoc amatérom aj profesionálom

Štúdia s názvom Môže ChatGPT zlepšiť investičné rozhodovanie? zistila z pohľadu riadenia portfólia, že schopnosť ChatGPT vybrať si zo súboru aktív prekonala náhodný výber na základe ukazovateľov rizikovo upravenej návratnosti a diverzifikácie.

Drobní investori, najmä tí, ktorí môžu byť nedostatočne vzdelaní alebo zle informovaní, môžu mať prospech z takejto demokratizácie riadenia portfólia,“ konštatujú autori štúdie Hyungjin Ko a Jaewook Lee.

„Okrem toho môžu profesionálni portfólio manažéri zvýšiť svoju produktivitu tak, že kým sa budú venovať dôležitejším úlohám, ChatGPT im bude pomáhať pri výbere tých najvhodnejších aktív do daného portfólia,“ uvádzajú ďalej.

Robotickí poradcovia môžu byť užitoční

Podľa výskumníkov prvé výsledky ukázali, že ChatGPT by sa mohol používať ako „kopilot“ pre investorov, ale nie ako „prorok“. Takzvaní robotickí poradcovia sa už aj v súčasnosti využívajú v mnohých maloobchodných maklérskych spoločnostiach. Napríklad banka Morgan Stanley už má chatbota na báze OpenAI, ktorý jej pomáha pri investičných rozhodnutiach.

Parametre experimentu

Štúdia, ktorá zatiaľ čaká na odborné posúdenie recenzentov, prebiehala nasledovne: výskumníci vytvorili univerzum 20 akcií s veľkou kapitalizáciou z rôznych sektorov amerického trhu a po päť aktív z kategórií kryptomien, komodít, mien a dlhopisov.

Potom spustili 10-tisíc simulácií, v ktorých požiadali ChatGPT, aby vybral rôzny počet dostupných aktív na vytvorenie portfólia. Spätný test údajov ukázal, že výbery umelej inteligencie vytvorili diverzifikovanejšie portfólio s menej korelovanými aktívami ako náhodný výber.

Positive

Partner témy

 

ChatGPT z Wall Street

Spoločnosti pôsobiace na Wall Street používajú tiež automatizované algoritmy, a to najmä na riešenie úloh, ako je umiestňovanie obchodov a riadenie rizík. Investori však zatiaľ s umelou inteligenciou nedosiahli zásadný pokrok.

Jonathan Larkin, výkonný riaditeľ spoločnosti Columbia Investment Management, ktorá spravuje 13 miliárd dolárov pre Columbia University, a investuje v rôznych fondoch pre denník Wall Street Journal, skonštatoval: „Pokrok v aplikovaní umelej inteligencie, pokiaľ ide o investovanie, je stále obmedzený, hoci inovácie v oblasti jazykového modelovania by to mohli v nadchádzajúcich rokoch zmeniť.“

80862

Špecifiká hedžovej umelej inteligencie

Investori sa v súčasnosti musia spoliehať na obmedzenejšie súbory údajov ako tie, ktoré sa používajú na vývoj chatbota ChatGPT. Tento chatbot je totiž modelom, ktorý je založený na 175 miliardách parametrov, ktorý využíva vyše storočnú históriu textu, teda údaje z kníh, časopisov či internetu.

Hedžové fondy však musia „trénovať“ svoje vlastné obchodné systémy pomocou cien a iných trhových údajov, ktoré sú špecifické. Trhové údaje sú totiž iné ako jazykové dáta, je ťažšie ich použiť na vysvetlenie alebo predpovedanie trhových pohybov.

Inými slovami, zisky, dynamika akcií, sentiment investorov a ďalšie finančné údaje len čiastočne vysvetľujú pohyby akcií. Výsledkom je, že modely strojového učenia dokážu identifikovať korelácie v rôznych trhových údajoch, ale nie sú schopné predpovedať budúce pohyby akcií.

Na rozdiel od jazykov sa trhy môžu rýchlo meniť – spoločnosti menia stratégie, noví lídri robia radikálne rozhodnutia a ekonomické či politické prostredie sa náhle mení, čo sťažuje obchodovanie pomocou modelov založených na historických, dlhodobých dátových trendoch.

79875

Chybovosť stojí peniaze a povesť

ChatGPT je na jednej strane nepochybne pôsobivá technológia, no stále robí chyby, ktoré by investorov mohli stáť mnoho peňazí aj povesť. Toto podnikanie celkom jasne zahŕňa súperenie s rivalmi, ktorí chcú pripravení využiť každú chybu svojich sokov, a práve tento aspekt môže sťažovať investovanie pomocou umelej inteligencie. Podľa odhadov sa táto technológia môže stať významným pomocníkom správcov hedžových fondov, no len ťažko ich nástupcom.

„Existuje veľmi dobrý dôvod, prečo firmy, ako Renaissance a D. E. Shaw, stále zamestnávajú toľko doktorandov. Ľudia sú totiž stále nevyhnutní na trhoch, ktoré sú náročné na vnímanie, a hlavne podliehajú spätnej väzbe ľudského správania,“ vyhlásil výkonný riaditeľ finančno-technologickej spoločnosti Proven Richard Dewey.

bezpecnykurier
bezpecnykurier
bezpecnykurier Chráňte
vašu komunikáciu
bezpecnykurier Dôverné informácie
zabezpečte heslom
bezpecnykurier Diskrétnosť požadujte
aj od vašich partnerov
logo
Prečítajte si tiež:
15.4.2024 Redakcia FinReport

Kristalina Georgievová: Šéfkou Medzinárodného menového fondu zostane aj ďalších päť rokov

Staronovou šéfkou Medzinárodného menového fondu aj počas nasledujúcich piatich rokov zostane Kristalina Georgievová. Výkonná rada MMF ...

15.4.2024 Robert Juriš

Marcová inflácia klesla na 2,3 %, sme na tom lepšie ako priemer eurozóny

Tempo rastu cien tovarov a služieb na Slovensku sa začiatkom tohto roka výrazne spomalilo. V marci 2024 predstavovalo iba 2,3 %, čo je o desatinu ...

15.4.2024 Martin Jamnický

NKÚ: Sociálne podniky, ktoré na Slovensku zamestnávajú 6 700 ľudí, dostali z EÚ 100-miliónovú podporu

Sociálne podniky zamestnávajúce znevýhodnených ľudí poskytujú prácu približne 6 700 zamestnancom. Napriek tomu, že ich podiel na ...

15.4.2024 Redakcia FinReport

Peter Kažimír: Jún 2024 je vhodnou príležitosťou na zníženie úrokových sadzieb

Inflácia na Slovensku je aktuálne o niečo nižšia ako priemer krajín eurozóny. „Je to skvelá správa pre ľudí a ekonomiku u nás a v celej ...

15.4.2024 Roland Régely

Slovenské hypotéky patria medzi najdrahšie v eurozóne, klesá aj náš rating

V roku 2022 boli hypotéky na Slovensku jedny z najlacnejších v eurozóne, dnes sú na opačnom konci rebríčka. Kým v iných krajinách Európy ...

15.4.2024 Redakcia FinReport

Zlato prekonalo ďalší rekord na úrovni 2 400 dolárov za uncu

Zlato neprestáva udivovať. Ako investičná komodita týždeň po týždni prekonáva svoje historické maximá a inak to nebolo ani na sklonku ...

12.4.2024 Martin Jamnický

Prognóza: Kryptomeny rekordne rastú, no do roku 2028 spomalia na slabučké 4 %

Kryptomenám sa v súčasnosti darí ako nikdy doteraz. Bitcoin aj ethereum dosahujú historické cenové maximá za token a viaceré tokeny rastú ...

8.4.2024 Martin Jamnický

Kryptomenovými víťazmi v prvom štvrťroku tohto roku sú Shiba Inu a dogecoin

Kryptomenový ošiaľ v úvode tohto roku vystrelil nahor viacero kryptomien, ktoré v minulosti zaznamenali skôr striedavé úspechy. Hoci ...

7.4.2024 Redakcia FinReport

Mastercard pripravuje finančný nástroj na správu predplatného s podporou bankovníctva

Spoločnosť Mastercard sa pripravuje na spustenie nového otvoreného finančného nástroja na správu predplatného s podporou bankovníctva, ...

6.4.2024 Redakcia FinReport

Google peňaženka v obľúbenosti poráža Google Pay a spoločnosť si musela vybrať

Spoločnosť Google opäť prestavuje svoje mobilné platobné služby. Rozhodla sa, že v Spojených štátoch utlmí činnosť služby Google Pay, ...

6.4.2024 Redakcia FinReport

Nie umelej inteligencii pri tvorbe štrukturálnych modelov centrálnych bánk

Hitom postkovidového obdobia nielen medzi priaznivcami technológií, ale aj u širokej verejnosti je umelá inteligencia. V mnohých odvetviach sa ...

3.4.2024 Redakcia FinReport

Kryptoburza KuCoin čelí obvineniu z prania špinavých peňazí

Kryptomenová burza KuCoin má problémy s dodržiavaním zákonov. Dvaja jej zakladatelia čelia v Spojených štátoch obvineniu zo sprisahania s ...

2.4.2024 Robert Juriš

Je povinné zavedenie okamžitých platieb ohrozené? Niektoré banky pochybujú, že to stihnú

Okamžité platby v rámci eurozóny ba sa mali stať realitou už v nasledujúcom roku. Poslanci Európskeho parlamentu schválili nové pravidlá ...

31.3.2024 Redakcia FinReport

Ktorá firma vlastní najviac bitcoinov na svete? Muskova Tesla to nie je

Podľa toho, ako často sa o spoločnosti Apple Elona Muska píše v súvislosti s držaním kryptomeny bitcoin, by sa mohlo zdať, že práve táto ...

31.3.2024 Redakcia FinReport

OpenAI prichádza s nástrojom Sora, ktorý dokáže vytvárať videá na základe textových pokynov

Spoločnosť OpenAI, ktorá vo svete naštartovala boom využívania umelej inteligencie prostredníctvom svojho chatbotu ChatGPT, prináša nový ...

30.3.2024 Robert Juriš

Digitálne euro ešte nebolo schválené a ECB už vyberá dodávateľov technológií a služieb

Európska centrálna banka už niekoľko rokov pracuje na vývoji digitálneho eura. A hoci zatiaľ nepadlo definitívne rozhodnutie, či sa táto ...

29.3.2024 Redakcia FinReport

Kryptoveľmoci: Najvyššiu mieru vlastníctva kryptomien majú v Turecku, Thajsku a v Argentíne

Adopcia kryptomien v celosvetovom meradle neustále rastie. V roku 2024 sa očakáva, že medzi vlastníkmi kryptomien celosvetovo pribudne okolo 160 ...

25.3.2024 Redakcia FinReport

Posvietia si na príjmy z investovania do kryptomien

O čoraz širšej akceptácii kryptoaktív vo svete financií svedčia aj legislatívne aktivity, ktoré legalizujú a upravujú ich existenciu a ...

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay