Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Záťažové testy potvrdili odolnosť bankového systému eurozóny aj pri nepriaznivom scenári vývoja

Redakcia FinReport Banky a poisťovne Poslať

Európska centrálna banka (ECB) zverejnila výsledky záťažového testu, podľa ktorých je bankový systém eurozóny odolný aj voči prípadnému nepriaznivému hospodárskemu vývoju. Do testovania zaradila 89 bánk, ktoré spolu predstavujú o niečo viac ako 75 % celkových bankových aktív v eurozóne.

záťažové testy

Foto: Shutterstock

Banky mali náročnejší scenár ako pred tromi rokmi

PoOdľa správy ECB boli banky na začiatku testu v lepšom stave než pred tromi rokmi, úbytok kapitálu však bol vyšší. Dôvodom bol závažnejší scenár vývoja v porovnaní so scenárom z testu v roku 2018.

Koeficient vlastného kapitálu súboru 89 bánk zaradených do záťažového testu by v prípade trojročného obdobia nepriaznivého vývoja makroekonomických podmienok v priemere klesol o 5,2 percentuálneho bodu z 15,1 % na 9,9 %. Tento koeficient, označovaný ako CET1, je dôležitým ukazovateľom finančného stavu bánk.

Stredne veľké banky sú citlivejšie na zníženie výnosov

Celkový priemerný úbytok kapitálu v rozsahu 5,2 percentuálneho bodu možno rozdeliť nasledovne: v prípade 38 bánk zaradených do testu European Banking Authority (EBA) klesol priemerný koeficient CET1 o 5 percentuálnych bodov zo 14,7 % na 9,7 %. V súbore 51 stredne veľkých bánk zaradených len do testu ECB kapitál v priemere klesol o 6,8 percentuálneho bodu z východiskovej úrovne 18,1 % na 11,3 %.

„Hlavnou príčinou tohto rozdielu v úbytku kapitálu pri nepriaznivom scenári vývoja je skutočnosť, že stredne veľké banky sú citlivejšie na zníženie čistých úrokových výnosov, čistých príjmov z poplatkov a provízií a príjmov z obchodovania počas simulovaného trojročného obdobia,“ píše sa v správe ECB.

Výsledky zároveň ukazujú, že medzi hlavnými faktormi úbytku kapitálu na prvom mieste figuruje kreditné riziko, keďže hospodársky šok v nepriaznivom scenári vyvolal úverové straty. Napriek svojej celkovej odolnosti bankový systém čelí novým ťažkostiam spojeným s pandémiou koronavírusu. Banky preto musia zabezpečiť náležité meranie a riadenie kreditného rizika.

Veľkých bánk sa dotýka viac trhové riziko

V časti hodnotených bánk bolo druhým hlavným faktorom úbytku kapitálu trhové riziko. Zďaleka najväčším samostatným zdrojom trhového rizika bola potreba úplného precenenia mnohých finančných produktov. Dotýkala sa najmä veľkých bánk, ktoré sú vo väčšej miere vystavené šokovému vývoju cien akcií a úverových rozpätí.

Tretím hlavným faktorom bola obmedzená schopnosť tvorby príjmov za nepriaznivých hospodárskych podmienok, keďže banky v nepriaznivom scenári čelili výraznému poklesu čistých úrokových výnosov, príjmov z obchodovania a čistých príjmov z poplatkov a provízií.

Kreditné riziko, trhové riziko a schopnosť tvorby príjmov predstavujú tri ťažiskové oblasti, na ktoré sa bankový dohľad ECB zameriava vo svojej každodennej činnosti.

Pri záťažovom teste nejde o to, či banka uspeje, alebo zlyhá. Nepredpisuje ani žiadne limity, ktoré banky na úspešné absolvovanie testu musia splniť. Výsledky záťažového testu sa premietajú do nepretržitého dohľadového dialógu.

logo
Prečítajte si tiež:
28.2.2024 Dominik Horváth

Akciové trhy dosahujú nové maximá, najrýchlejšie rastie Nvidia

Prekonanie očakávaní a výborné štvrťročné výsledky výrobcu čipov Nvidie spôsobili na akciovom trhu ošiaľ. Optimizmus sa neobmedzil len ...

28.2.2024 Robert Juriš

Ceny bytov sa začali pomaly zvyšovať, novostavby sú stále mierne lacnejšie

Nehnuteľnosti určené na bývanie na sklonku roka 2023 v porovnaní s minuloročným letom mierne zdraželi. Medziročne sú však stále ...

28.2.2024 Redakcia FinReport

Poisťovňa Kooperativa vlani vyplatila klientom viac ak 300 miliónov eur

Poisťovňa Kooperativa zažila vlani jeden z najlepších rokov vo svojej 30-ročnej histórii. Zaznamenala rast vo všetkých segmentoch poistenia, ...

28.2.2024 Redakcia FinReport

Pomôžu deťom s ťažkým zdravotným postihnutím

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pripravuje legislatívnu zmenu, vďaka ktorej sa zvýši financovanie vybraných miest v ...

28.2.2024 Marián Búlik

Prieskum: Len málo Slovákov vie o zmenách v druhom pilieri

Sporitelia v druhom pilieri v týchto dňoch dostávajú výpisy svojho dôchodkového sporenia za rok 2023. Keďže akciovým a najmä indexovým ...

28.2.2024 Redakcia FinReport

Zlacňovanie energií znížilo ceny aj priemyselných výrobcov

Výrobné ceny priemyselných výrobcov na domácom trhu v prvom mesiaci roka 2024 klesli. Príčinou bolo zlacnenie cien energií. Po viac ako dvoch ...

28.2.2024 Martin Jamnický

Čo s akciami z kupónovej privatizácie?

Mladá generácia si už možno ani nespomenie, no tí skôr narodení ešte stále môžu vlastniť akcie z kupónovej privatizácie spred 30 rokov. ...

26.2.2024 Zuzana Fryč

Štyri poisťovne ovládajú tri štvrtiny slovenského poistného trhu, jednotkou je Kooperativa

Jednotkou na slovenskom poistnom trhu na sklonku uplynulého roku zostala Kooperativa. Pred Allianz – Slovenskou poisťovňou má však len ...

23.2.2024 Redakcia FinReport

Tatra banka po prvý raz dosiahla zisky presahujúce hranicu 200 miliónov eur

Skupina Tatra banka Group v roku 2023 po prvý raz vo svojej histórii z pohľadu zisku prekonala hranicu 200 miliónov eur. Jej zisk vzrástol o 27 ...

22.2.2024 Zuzana Fryč

Príliš veľa nejasností: Preplatenie škôd na čelnom skle je stále problematické

Uplatňovanie škôd na čelnom skle motorového vozidla z povinného zmluvného poistenia vinníka je stále veľmi problematické. Poisťovne ...

20.2.2024 Redakcia FinReport

Zisky najväčších európskych bánk vlani presiahli 100 miliárd eur

Zisk najväčších európskych bánk v minulom roku presiahol hranicu 100 miliárd eur. Hlavným dôvodom medziročného nárastu o 32 % bolo ...

19.2.2024 Redakcia FinReport

Európska centrálna banka sa obáva o odolnosť bánk na Slovensku

Rada guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) prijala stanovisko k osobitnému odvodu pre úverové inštitúcie. Podľa nej prijatie zákona ...

18.2.2024 Redakcia FinReport

Máme šancu dožiť sa 80 a viac rokov, no v starobe nám hrozí chudoba

Priemerná dĺžka života na Slovensku za posledné štvrťstoročie vzrástla o sedem rokov a naďalej sa zvyšuje. Dnešní mladí ľudia tak ...

15.2.2024 Zuzana Fryč

Na čo si dať pozor pri poistení tepelných čerpadiel či solárnych panelov?

Investície do rekonštrukcie či technického vylepšenia rodinných domov sú stále aktuálne. Aj vzhľadom na dotačné výzvy na ...

14.2.2024 Redakcia FinReport

Britský bankový dom Barclays kupuje Tesco Bank. Čo tým sleduje?

Britský bankový dom Barclays v minulom roku ohlásil mohutnú racionalizáciu. Nehovoril priamo o prepúšťaní, ale o znižovaní nákladov na ...

12.2.2024 Zuzana Fryč

Ako poisťovne riešia škody na vozidlách a škody na cudzom majetku po požiari elektromobilov?

Počet elektromobilov na slovenských cestách postupne stúpa, a zdá sa, že bude aj naďalej rásť. Spolu s tým sa však zvyšuje aj riziko ...

10.2.2024 Redakcia FinReport

Toto sú najčastejšie zimné škody. Ako zmierniť ich následky?

Hoci sa už zima pomaly chýli ku koncu, stále sú tu zimné podmienky, ako sneh, mráz, ľad a námraza, ktoré prinášajú mnohé riziká ...

9.2.2024 Zuzana Fryč

Daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky bude pre nové úvery ešte výhodnejší

V daňovom priznaní je aj v tomto roku možnosť uplatniť si daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky pre mladých ľudí do 35 rokov, ...

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay